KURZUS: Ellátási lánc menedzsment

MODUL: Banki logisztika

1. lecke: Kockázattípusok, kockázatcsökkentési módok

|  | Tanulási útmutató
| Tevékenységek
| fogalmazza meg a kockázatelemzés célját; fogalmazza meg a kockázatmenedzsment módszer lényegét; sorolja fel a kockázattípusokat; sorolja fel az egyes kockázattípusokhoz köthető kockázat-csökkentési módokat; jegyezze meg, mit értünk céltartalék alatt; állítsa sorrendbe a követelés-minősítési kategóriákat a céltartalék nagysága alapján; fogalmazza meg, mit értünk diverzifikáción; fogalmazza meg, mit értünk ország limit és ágazati limit alatt.
| Követelmények
| Ön akkor sajátította el megfelelően a tananyagot, ha
| felsorolásból ki tudja választani a kockázatmenedzsment módszer lényegét; felsorolásból ki tudja választani a kockázattípusokat; sorrendbe tudja állítani a követelés-minősítési kategóriákat a céltartalék nagysága alapján; felsorolásból ki tudja választani, mit értünk diverzifikáción; felsorolásból ki tudja választani mit értünk ország limit és ágazati limit alatt.
| Tananyag
| 1. Kockázatelemzés a banki rendszerek esetében
| A kockázatelemzés segítséget nyújt abban, hogy a banki rendszerek leggyengébb pontjait, a legnagyobb kockázatot jelentő fenyegető tényezőket azonosítani lehessen és ennek ismeretében a költséghatékony, kockázatarányos védekezést lehessen kialakítani.
Fogalmazza meg a kockázatelemzés célját! | Megfelelően megalapozott kockázatelemzés hiányában ugyanis nem biztosított, hogy a biztonság fokozására fordított kiadások a leghatékonyabban kerülnek felhasználásra.
1. ábra
| Forrás: http://1.bp.blogspot.com/_VI2iCbLNzqc/SAknrZP4h_I/AAAAAAAABEM/cFosxItDGZI/s320/dice_01.jpg
| A kockázatarányos védekezés nem csak költségminimalizálás szempontjából lényeges. Egy határon túl ugyanis értelmetlen bizonyos területeken túlzottan védekezni, amíg más területeken sokkal nagyobb kockázatú veszélyek is vannak a rendszerben, így nagy valószínűséggel azok fognak problémát, veszteséget jelenteni.
| Szemléletes példával élve hiába szerelünk fel rendkívül erős bejárati ajtót egy helyiségre, ha abba az ablakon keresztül könnyedén be lehet mászni. A kockázatok meghatározása így az egyenszilárdságú védelem kialakításában alapvető szerepet játszik.
2. ábra
| Forrás: https://hopet.hu/site/Kepek/auditkockazat_1.jpg
Fogalmazza meg a kockázatmenedzsment módszer lényegét! | A kockázatelemzés tehát a rendszerek biztonságos működtetésének lényeges lépése, azonban látni kell, hogy ezen a területen a bonyolult IT és üzleti folyamatok összefonódása miatt valódi számokban (pénzösszegekben) kifejezett kockázatokról, károkról beszélhetünk. A kockázatbecslés problémáit ezért az úgynevezett kockázatmenedzsment módszerével szokás kezelni a gyakorlatban. Ez a módszer a kockázatok értékeit nem határozza meg konkrét értékek formájában, hanem olyan összehasonlításra lehetőséget adó elemzést alkalmaz, ami alapján a legcélszerűbb védelmi intézkedések meghatározhatóak.
| 2. Kockázattípusok
| Az alábbi kockázattípusokat ismertetjük:
Sorolja fel a kockázattípusokat! | Ügylettípushoz köthető kockázat Ár, árazás kockázata Banki működés kockázata
| 2.1. Ügylettípushoz köthető kockázat
| Forrás: http://info.szuperingatlan.hu/files/u12/penz_cikk.jpg
| hitelkockázat ágazati kockázat országkockázat befektetési kockázat mérlegen kívüli tételek kockázata kölcsönnyújtás váltóleszámítolás garanciavállalás követelések megvásárlása pénzügyi lízing részesedés szerzés
| 2.2. Ár, árazás kockázata
| Forrás: http://www.sikeres-penzugyek.hu/pic/kamatos_kamat.jpg
| likviditási kockázat hitelek egyidejű, egyösszegű lehívása betétkivétek kamatlábkockázat: a bank eszközei és forrásai más időpontban válnak esedékessé illetve árazódnak át
| 2.3. Banki működés kockázata
| Forrás: http://www.hitelingatlan.hu/images/kk1.jpg
| szabályozási kockázat: nem megfelelő központi szabályozásból eredő kockázatok működési kockázatok operációs kockázat: a mindennapi ügymenetben bekövetkező zavarok kockázata reputációs kockázat: a banki hírnév, jó hír veszélyeztetésének kockázata
Sorolja fel az ügylettípushoz köthető kockázat-csökkentési módokat! | 3. Az ügylettípushoz kapcsolódó kockázat csökkentésének módjai
| 3.1. Adós- és követelésminősítés
| Hitelt igénylők és a már kihelyezett hitelek megtérülésének vizsgálata Belső szabályzatot kell kidolgozni Adós minősítés két oldala Objektív Szubjektív Követelés minősítés célja Negyedévente kell minősíteni a tényleges kintlévőségeket, a befektetéseket és a mérlegen kívül vállalt kintlévőségeket Kiterjed az összes szerződéses kintlévőségre
| Céltartalék-képzés
Jegyezze meg, mit értünk céltartalék alatt! | A banknak várható veszteségei, vagy nem problémamentes követelései után céltartalékot kell képeznie az eredménye terhére. A céltartalékot a követelés teljesülése után felszabadíthatja.
| Forrás: http://www.giantrobot.com/blogs/eric/uploaded_images/mexico-drug-money2-708818.jpg
| A követelés-minősítés kategóriái:
Állítsa sorrendbe a követelés-minősítési kategóriákat a céltartalék nagysága alapján! | Problémamentes: Az adós fizetőképes, 15 napot (lakossági: 30 napot) meghaladó késedelme nincs. (nem lehet problémamentes, ha az adósnak van más olyan kötelezettsége, amelynek nem tett eleget). Céltartalék: 0% Külön figyelendő követelés: Olyan információ van a bank birtokában, ami ezt indokolja, illetve a követelés egyedi kezelését valami más indokolja. Céltartalék-képzés: 0-10% Átlag alatti követelés: Valószínűsíthető veszteség. Céltartalék: 11-30% Kétes követelés: Tartós, rendszeres illetve 90 napot meghaladó fizetési késedelem. Céltartalék: 31-70% Rossz követelés: Az adós többszöri felszólítás ellenére sem teljesít, illetve a várható veszteség meghaladja a 70%-ot. Céltartalék: 71-100%
| 3.2. Fedezetek (biztosítékok) kikötése
| Nemfizetés esetén a bank ebből egyenlíti ki követelését.
| Forrás: http://www.luxuryportfolio.com/photos/property/full/562093_12581_13.jpg
| A hitel folyósítása előtt a biztosítéknak rendelkezésre kell állnia Fel kell mérni a biztosíték valódi értékét Nem fogadható el biztosítéknak olyan dolog, amely más ügyletben már szerepel ilyen címen
| 3.3. Diverzifikáció
| Különböző típusú, lejáratú, kockázatú, hozamú, devizájú, satöbbi befektetési lehetőségek kombinálása.
Fogalmazza meg, mit értünk diverzifikáción! | Nagy kockázat vállalásának korlátozása Tulajdonszerzéshez kapcsolódó korlátok stb.
| 3.4. Ágazati, ország limit
Fogalmazza meg, mit értünk ország limit és ágazati limit alatt! | Az ország kockázat annak a veszélyét jelenti, hogy egy adott ország gazdasági szereplői politikai-gazdasági események vagy más okok miatt nem tudják fizetési kötelezettségeiket teljesíteni. A limit azt jelenti, hogy emiatt a Bank az adott országgal kapcsolatos kitettségét limit segítségével korlátozza. Az ágazati limit ugyanezen az elven alapul egy adott gazdásági ágazatra vonatkoztatva.

|  | Önellenőrző kérdések
| 1. Jelölje meg az alábbiak közül a kockázatmenedzsment módszer lényegét!
| A kockázatok értékeit konkrét számadatok formájában határozza meg, ezzel teremti meg a védelmi intézkedések alapját.
| Meghatározza, hogy hogyan lehet a legnagyobb kockázatot jelentő veszélyforrásokat a legkisebb költség-ráfordítással kezelni.
| Összehasonlításra lehetőséget adó elemzést alkalmaz, ami alapján a legcélszerűbb védelmi intézkedések meghatározhatók.
| 2. Jelölje meg az alábbiak közül a banki kockázattípusokat!
| Ár, árazás kockázata.
| Banki működés kockázata.
| Fedezet kockázata.
| Céltartalék kockázata.
| Ügylettípushoz köthető kockázat.
| 3. Állítsa sorrendbe a követelés-minősítési kategóriákat a céltartalék nagysága alapján! Tegye az első helyre azt, amely esetén a legkisebb a céltartalék!
1. 2. 3. 4. 5. |  |
| 4. Jelölje meg, mit értünk diverzifikáción!
| Többféle kockázati veszélyforrás egyidejű kiküszöbölése.
| Különböző típusú kockázatcsökkentési módok egyidejű alkalmazása.
| Különböző jellemzőkkel rendelkező befektetések kombinálása.
| Többféle kockázati értékkel rendelkező országban történő befektetés.
| 5. Fogalmazza meg, mit értünk ország limit alatt!
| A bank egyszerre csak annyi országban fekteti be pénzét, amennyit a limit megenged.
| A bank korlátozza a fizetési lehetőségek szempontjából kockázatos országokba irányuló befektetéseit.
| A bank egy adott országban csak meghatározott számú kötvénybe fektethet be pénzt.